我们的客户是一家专业从事低延迟程序化交易的私募。公司核心成员均毕业于斯坦福、清华、北大、人大、科大等海内外著名大学数学或计算机相关专业，并曾就职于Morgan Stanley、IMC等世界一流程序化交易机构。

公司曾经持续600天以上无日亏损记录，并获得夏普比率超过20

Quant Trader

地点
上海

职责
1. 通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，建立量化交易模型；
2. 对交易策略进行回测模拟和优化，并全权负责实盘策略的调整和改进。

要求
1. 对程序化交易有浓厚兴趣，对数据敏感；
2. 有三年以上日内量化交易经验；
3. 国内外名校理工科毕业，具备扎实的数学、统计及计算机算法

• 高于市场平均水平的薪资以及奖金激励

• 免费三餐

• 商业补充医疗 + 高端私立医院报销