Dentro de la Dirección de Riesgo precisamos incorporar un/a Risk Analytics Basilea III Models cuyas principales responsabilidades serán:

o Desarrollo técnico y ejecución de los modelos de Basilea III para determinar el importe de RWA con el fin de alimentar el reporte prudencial de capital (para la parte de riesgo de crédito).

     - Ejecución de los programas de cálculo de los parámetros de riesgo de Basilea (PD, LGD y EAD).

     - Control y análisis de los resultados obtenidos.

     - Realización de informes para finanzas locales y riesgo central.

     - Contribución al ejercicio de cuadre de datos prudenciales (Basilea) y contables (IFRS9).

     - Realización del backtesting de los modelos.

o Evolución de los modelos de Basilea.

     - Desarrollar el cálculo, segmentación y estimación de los parámetros de Basilea, de acuerdo a la metodología establecida por PF Central.

     - Participación en las auditorias  y cierre de las recomendaciones sobre los modelos  de BIII, emitidas por el grupo BNP Paribas Personal Finance.

o Realización del stress test bancario anual, incluido en el ejercicio Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

o Contribuir a las tareas de seguimiento y análisis semestral de los scores de riesgo.

     - Creación de la base de datos de construcción de los scores.

     - Realización y análisis del seguimiento semestral de los scores de riesgo, tal y como se define en el procedimiento del grupo BNP Paribas Personal Finance.

 

REQUISITOS

Licenciatura Matemáticas, Estadística, Informática

Dominio nivel experto de herramientas: SAS /  SQL.

Dominio nivel experto de Bases de datos (explotación y manipulación).

Excel Nivel Avanzado, programación VBA.

Experiencia en Basilea III.

Experiencia modelización y segmentación estadística.

Scores de riesgo.

Nivel Alto de inglés.